Эконометрика

Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Временной ряд является нестационарным, если

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюденного значения   называется

Временной ряд называется стационарным, если

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Метод наименьших квадратов может применяться в случае

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

Временной ряд называется стационарным, если 

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюдаемого значения называется

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Форма записи эконометрической модели называется

Временной ряд является нестационарным, если

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с

Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Теснота статистической связи между переменной   и объясняющими переменными   измеряется

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Временной ряд называется стационарным, если 

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что