СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Эконометрика

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Эконометрика

Список вопросов теста

Вопрос 1

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюденного значения называется

Варианты ответов
  • коэффициентом разности
  • триангуляцией
  • подвязкой
  • невязкой
Вопрос 2

Временной ряд называется стационарным, если

Варианты ответов
  • среднее значение членов ряда постоянно растет
  • среднее значение членов ряда постоянно
  • члены ряда образуют арифметическую прогрессию
  • члены ряда образуют геометрическую прогрессию
Вопрос 3

Статистический анализ модели (статистическое оценивание ее параметров) относится к этапу

Варианты ответов
  • идентификации
  • верификации
  • информационному
  • априорному
Вопрос 4

Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется

Варианты ответов
  • статистическим ансамблем
  • моментом связи
  • коэффициентом детерминации
  • числом Блаттера
Вопрос 5

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

Варианты ответов
  • Айзека-Азимова
  • Дербина-Уотсона
  • Куприна-Утрехта
  • Марка-Шагала
Вопрос 6

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с

Варианты ответов
  • картезианскими остатками
  • автокоррелированными остатками
  • гомоскедастичными остатками
  • параллельными остатками
Вопрос 7

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

Варианты ответов
  • число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
  • переменные являются коллинеарными
  • переменные являются компланарными
  • число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
Вопрос 8

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с

Варианты ответов
  • клонированными остатками
  • гетероскдастичными остатками
  • перпендикулярными остатками
  • гомоскедастичными остатками
Вопрос 9

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Варианты ответов
  • сглаживанием переменных
  • перекрестной суперпозицией переменных
  • отбрасыванием нелинейных переменных
  • преобразованием анализируемых переменных
Вопрос 10

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Варианты ответов
  • отбрасыванием нелинейных переменных
  • сглаживанием переменных
  • преобразованием анализируемых переменных
  • перекрестной суперпозицией переменных
Вопрос 11

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

Варианты ответов
  • число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
  • переменные являются коллинеарными
  • число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
  • переменные являются компланарными
Вопрос 12

Временной ряд называется стационарным, если

Варианты ответов
  • среднее значение членов ряда постоянно растет
  • члены ряда образуют геометрическую прогрессию
  • среднее значение членов ряда постоянно
  • члены ряда образуют арифметическую прогрессию
Вопрос 13

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Варианты ответов
  • верификационный спад
  • суперактивная корреляция
  • гомоскедастичное воздействие
  • косвенное воздействие некоторых качественных факторов
Вопрос 14

Одним из известных способов проверки регрессионных остатков эконометрической модели на автокорреляцию является критерий

Варианты ответов
  • Марка-Шагала
  • Айзека-Азимова
  • Куприна-Утрехта
  • Дербина-Уотсона
Вопрос 15

Временной ряд является нестационарным, если

Варианты ответов
  • его неслучайная составляющая зависит от времени
  • его члены не зависят от времени
  • его случайная составляющая зависит от времени
  • среднее значение его членов постоянно
Вопрос 16

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Варианты ответов
  • суперактивная корреляция
  • гомоскедастичное воздействие
  • косвенное воздействие некоторых качественных факторов
  • верификационный спад
Вопрос 17

Временной ряд называется стационарным, если

Варианты ответов
  • члены ряда образуют арифметическую прогрессию
  • среднее значение членов ряда постоянно
  • среднее значение членов ряда постоянно растет
  • члены ряда образуют геометрическую прогрессию
Вопрос 18

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями с

Варианты ответов
  • гомоскедастичными остатками
  • гетероскдастичными остатками
  • перпендикулярными остатками
  • клонированными остатками
Вопрос 19

Форма записи эконометрической модели  

B1 Y1 + B2 Y2 + C1 X = 1 

B1 Y1 + B2 Y2 + C1 X = 1

называется

Варианты ответов
  • нормальной формой
  • редуцированной формой
  • структурной формой
  • приведенной формой
Вопрос 20

Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута

Варианты ответов
  • преобразованием анализируемых переменных
  • сглаживанием переменных
  • перекрестной суперпозицией переменных
  • отбрасыванием нелинейных переменных
Вопрос 21

Метод наименьших квадратов может применяться в случае

Варианты ответов
  • только множественной регрессии
  • нелинейной и линейной множественной регрессии
  • коллинеарной регрессии
  • только парной регрессии
Вопрос 22

Линейные регрессионные модели, остатки которых не сохраняют постоянного уровня величины дисперсии при переходе от одного наблюдения к другому, называют моделями

Варианты ответов
  • с перпендикулярными остатками
  • с гетероскдастичными остатками
  • с гомоскедастичными остатками
  • с клонированными остатками
Вопрос 23

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что

Варианты ответов
  • переменные являются компланарными
  • число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
  • число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
  • переменные являются коллинеарными
Вопрос 24

Мера расхождения сглаженного (регрессионного) и наблюдаемого значения называется

Варианты ответов
  • коэффициентом разности
  • триангуляцией
  • остатком
  • подвязкой
Вопрос 25

Временной ряд является нестационарным, если

Варианты ответов
  • его члены не зависят от времени
  • его случайная составляющая зависит от времени
  • его неслучайная составляющая зависит от времени
  • среднее значение его членов постоянно
Вопрос 26

Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется

Варианты ответов
  • статистическим ансамблем
  • моментом связи
  • числом Блаттера
  • коэффициентом детерминации
Вопрос 27

Регрессионные модели с фиксированными переменными применяют, когда в ходе сбора исходных статистических данных имеет место

Варианты ответов
  • суперактивная корреляция
  • косвенное воздействие некоторых качественных факторов
  • гомоскедастичное воздействие
  • верификационный спад
Вопрос 28

Внешние по отношению к рассматриваемой экономической модели переменные называются

Варианты ответов
  • экзогенные
  • лаговые
  • эндогенные
  • интерактивные
Вопрос 29

Теснота статистической связи между переменной и объясняющими переменными измеряется

Варианты ответов
  • коэффициентом детерминации
  • моментом связи
  • статистическим ансамблем
  • числом Блаттера
Сохранить у себя:

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!